Delta-Hedging

Delta hedging. Der Optionen-Investor

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Risikobewusste Anleger sind immer bemüht, ihre Investments gegen Verluste abzusichern. Dies gilt sowohl für kurzfristige wie auch für langfristige Kapitalanlagen.

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Bei Puts Verkaufsoptionen liegt das Delta hedging immer zwischen 0. Ein Delta von 0,5 bedeutet beispielsweise, dass, wenn sich der Preis der zugrunde liegenden Aktie um 10 Euro verändert, sich der Optionspreis um 5 Euro verändert.

Im Juni haben wir ihn für Sie mit neuen Inhalten aktualisiert. Delta-Hedging hört sich wie ein Begriff delta hedging dem Aktienhandel an. Die Vermarktung von konventioneller Kraftwerkskapazität hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Zum einen hat der Ausbau der erneuerbaren Energien einen viel weniger kalkulierbaren Einsatz von Gas- aber auch Kohlekraftwerken zur Folge. Die volatile Erneuerbaren-Einspeisung sorgt zudem vor allem im Kurzfristhandel für starke Preisbewegungen.

Voraussetzung hierfür ist ein Bezugsverhältnis von 1 : 1. Eine solche Absicherung ist sofort wirksam, da sich das Delta der Option selbst durch Änderungen des Preises des Basiswertes, der Zinssätze, der Volatilität des Basiswertes und der Restlaufzeit ändert. Daher muss eine Delta-Absicherung kontinuierlich angepasst werden, um effektiv zu sein.

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Durch diese kontinuierliche Anpassung entstehen weitere Kosten, die bei der Gesamtbetrachtung der Rendite einer Investition berücksichtigt werden müssen. Faktoren, die das Delta beeinflussen Es gibt insgesamt vier Variablen, die das Delta einer Option beeinflussen können. Dies sind der zugrunde liegende Preis, die Volatilität, die Zeit und Zinssätze.

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Je näher der Verfallstermin einer Option rückt, umso mehr erhöht sich der Wert des Deltas der Option. Umgekehrt delta hedging eine Call-Option, die bereits aus dem Geld ist, mit jedem verstrichenen Tag weniger sicher, vorausgesetzt, das alle anderen Faktoren gleich bleiben Bei einer Delta hedging, die im Geld ist, ist das Delta bereits delta hedging, sodass es sich mit kürzer werdender Restlaufzeit immer mehr dem Maximalwert des Deltas von -1,0 annähert.